ListarVol. 9 No. 1 (2015) por tema "Eficiencia de mercado"
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Efecto día en el mercado accionario colombiano: una aproximación no paramétrica
(UPB, 2015)En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, ...