Diseño e implementación del módulo de calificación crediticia para el proceso de otorgamiento de crédito educativo en el ICETEX

Abstract

Todas las instituciones financieras que ofrecen crédito a sus clientes deben abordar el problema de estimar cuánto del dinero otorgado retornará a la entidad y a qué clientes ofrecerles crédito. Sistemas de Scoring de crédito han solucionado dicho problema, se han desarrollado de manera exitosa para determinar la probabilidad que un cierto cliente falle en devolver el crédito que le ha sido otorgado. En el presente trabajo se describe el proceso de diseño e implementación del módulo de scoring crediticio, con el modelo de riesgo crediticio definido por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX en su proceso de otorgamiento, apoyando dicho modelamiento en un módulo de una herramienta tecnológica para procesar las solicitudes de crédito. En particular, se propone realizar la gestión integral para el diseño e implementación de un módulo de modelamiento de riesgo crediticio que tenga la propiedad principal de asignar valores cuantitativos a variables cualitativas de carácter social. Durante el desarrollo de la solución se pudo obtener un conocimiento importante sobre el comportamiento de los beneficiarios de crédito. La utilización de estos sistemas en las operaciones diarias de ICETEX puede reducir la tasa tanto de falsos positivos como de falsos negativos, lo que se traduce en menores costos y una mayor cobertura con equidad.

All financial institutions that offer loans to their clients must address the problem of estimating how much of the money lent will return to the entity and to which clients to offer credit. Credit scoring systems have solved this problem, they have been successfully developed to determine the probability that a client fails to pay back the loan that has been lent. This paper describes the credit scoring module design and implementation, with the credit risk model defined by the Colombian Institute of Educational Credit and Technical Studies Abroad - ICETEX, supporting the module modelling approach with a technological tool to process loan applications. It is proposed to carry out comprehensive management for the design and implementation of a credit risk modelling module that has the main property of assigning quantitative values to qualitative variables of a social nature. During the development of the solution it was possible to obtain important knowledge about the behaviour of the loan recipients. Using these systems in ICETEX\'s daily operations can reduce the rate of both false positives and false negatives, which translates into lower costs and greater coverage with equality.