Aplicación De La Geometría Fractal En El Sector Porcícola: Un Estudio Para El Análisis De Volatilidad, Persistencia Y Riesgo Del Precio Del Cerdo En Pie En Colombia
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Date
2021Author
Reyes Jiménez, Javier Yesid
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-advisor
Director. Prada Marín, Duwamg Alexis
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Tesis de Maestría
Citación
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Abstract
El crecimiento del sector porcícola en Colombia en los últimos años se manifiesta en indicadores
positivos de crecimiento en producción y consumo per cápita, sin embargo, para los productores han sido
periodos difíciles en términos de rentabilidad, ya que factores externos como el alto costo de la materia prima,
los tipos de cambio en los mercados internacionales, las importaciones de carne, la volatilidad en el precio, han
afectado el desempeño de las empresas y en general los ingresos de la operación, que no nivelan los riesgos
asumidos por los inversionistas. El desconocimiento del comportamiento del precio de venta del cerdo provoca
incertidumbre y dificulta la toma de decisiones por parte de los productores, que dependen del precio de venta
de su producto para generar utilidades. Debido a esto, se desarrolla a partir de los modelos de la Geometría
Fractal, una herramienta basada en el análisis de persistencia en el comportamiento y volatilidad en los precios,
empleando series temporales. Con este fin se acopiaron 275 datos publicados por la Asociación Porkcolombia,
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entre el 9 de enero de 2015 y el 8 de abril de 2020, encontrando que la serie es persistente bajo una volatilidad
de ±29.19% respecto al valor promedio de la totalidad de los datos, implicando esto un riesgo medio en el
comportamiento futuro. Al analizar y encontrar que la tendencia para la primera parte del año es a la baja, se
estima que el valor mínimo del precio del cerdo en pie estará cercano a los 3.515 pesos, moneda corriente, con
un intervalo entre 3427 a 3603 pesos. Finalmente, para observar la confiabilidad de la predicción descrita por
la metodología fractal, se desarrolla y emplea un modelo ARIMA para realizar una comparación entre las
predicciones. The growth of the pork sector in Colombia in recent years is manifested in positive indicators of
growth in production and consumption per capita, however, for the producers there have been difficult periods
in terms of profitability, since external factors such as the high cost of the raw materials, exchange rates in
international markets, meat imports, and price volatility have affected the performance of companies and, in
general, operating income, which does not equalize the risks assumed by investors. Ignorance of the behavior
of the sale price of pork causes uncertainty and makes it difficult for producers to make decisions, who depend
on the sale price of their product to generate profits. Due to this, it is developed from the Fractal Geometry
models, a tool based on the analysis of persistence in behavior and volatility in prices, using time series. To
this end, 275 data published by the Porkcolombia Association were collected between January 9, 2015 and
April 8, 2020, finding that the series is persistent under a volatility of ± 29.19% with respect to the average
value of all the data, implying a medium risk in future behavior. When analyzing and finding that the trend for
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the first part of the year is downward, it is estimated that the minimum value of the price of live pig will be
close to 3,515 pesos, current currency, with an interval between 3,427 to 3603 pesos. Finally, to observe the
reliability of the prediction described by the fractal methodology, an ARIMA model is developed and used to
make a comparison between the predictions.
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Maestría en Administración
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