El análisis factorial y el análisis discriminante en la estimación de la pérdida esperada para una institución financiera

Abstract

Este trabajo presenta un análisis de los diferentes estudios que se han hecho alrededor del riesgo de crédito, y, con base en la información de una cartera comercial perteneciente a una institución financiera, se ofrece un modelo para pronosticar la probabilidad de incumplimiento de un deudor, mediante la utilización del análisis factorial como seleccio­nador de las variables en el modelo y, del análisis discriminante, como herramienta para encontrar las funciones discriminantes que permitan determinar al deudor como incumplido y cumplido.

This project presents an analysis of the different studies that have been conducted on the topic of credit risk. Based on the information from the commercial file of a financial institution, a model has been developed to predict the probability of default using factor analysis as a selector of model variables and discriminant analysis as a tool to find the discriminating functions which make it possible to determine whether a customer is in compliance or not.

Este trabalho apresenta uma análise dos diferentes estudos que se há feito ao redor do risco de crédito, e, com base na informação de uma carteira comercial pertencente a uma instituição financeira, se oferece um modelo para prognosticar a probabilidade de incumprimento de um devedor mediante a utilização da análise fatorial como selecionador das variáveis no modelo e da análise discriminante como ferramenta para encontrar as funções discriminantes que permitam determinar ao devedor como descumprido e cumprido.