Show simple item record

Aproximación a la estructura del mercado cambiario Colombiano desde el análisis de redes

dc.contributor.authorPérez, Jhonatan
dc.contributor.authorLeón, Carlos
dc.contributor.authorMariño, Ricardo
dc.coverage.spatialSeccional Medellínes_CO
dc.date.accessioned2021-02-04T19:39:02Z
dc.date.available2021-02-04T19:39:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1794-8347
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11912/7854
dc.descriptionp. 261 - 278es_CO
dc.description.abstractCon base en las métricas propias utilizadas para el análisis de redes complejas e información transaccional, este trabajo permite realizar una caracterización del mercado cambiario colombiano. En particular, es posible establecer que este puede ser catalogado como una red de estructura jerárquica donde un reducido (amplio) grupo de intermediarios posee una gran (pequeña) porción tanto del número de transacciones como del monto negociado. Dichos resultados sugieren que ambos mercados: i) son robustos (frágiles) ante la extracción aleatoria (determinística) de participantes y; ii) la mejor manera de “inmunizar”(i.e. intensidad de la regulación, supervisión y seguimiento) el mercado es enfocándose en los participantes centrales. Adicionalmente, se resalta el papel que tiene la infraestructura financiera del país como generador de información estandarizada, la cual puede ser considerada como insumo en la toma de decisiones de entidades involucradas en las funciones de la regulación, supervisión y seguimiento de los mercados financieros.es_CO
dc.description.abstractBased on metrics applied for the analysis of complex networks and trade information, this paper aims to characterize both spot and derivatives markets for the Colombian case. Results evidence that the aforementioned markets can be categorized as networks with a hierarchical structure: a small group (centralparticipants) concentrated a huge portion of transactions, whereas a big group of them (peripheral-participants) has just a few transactions. These suggest that first, both markets are robust to the random, but deterministic, removal of participants; second, they are fragile to the deterministic extraction of central-participants; and, third, the best way to “immunize” (i.e. the intensity of regulation, supervision and monitoring activities) optimally those markets is to focus on central-participants. Additionally, the paper highlights the role of the financial infrastructure as a source of standardized and reliable market data. This valuable information can be considered as an input in decision-making processes by entities involved in regulation, supervision and control of the financial markets.es_CO
dc.description.abstractCom base nas métricas próprias utilizadas para a análise de redes complexas e informação transacional, este trabalho permite realizar uma caracterização do mercado cambial colombiano. Em particular, é possível estabelecer que este pode ser catalogado como uma rede de estrutura hierárquica onde um reduzido (amplo) grupo de intermediários possui uma grande (pequena) porção tanto do número de transações como do monto negociado. Ditos resultados sugerem que ambos mercados: i) são robustos (frágeis) ante a extração aleatória (determinística) de participantes e; ii) a melhor maneira de “imunizar” (i.e. intensidade da regulação, supervisão e seguimento) o mercado é enfocando-se nos participantes centrais. Adicionalmente, ressalta-se o papel que tem a infraestrutura financeira do país como gerador de informação padronizadas a qual pode ser considerada como insumo na tomada de decisões de entidades envolvidas nas funções da regulação, supervisão e seguimento dos mercados financeiros.es_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad Pontificia Bolivarianaes_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceinstname:Universidad Pontificia Bolivarianaes_CO
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivarianaes_CO
dc.subjectÁrboles de cobertura mínimaes_CO
dc.subjectanálisis de redeses_CO
dc.subjectcentralidades_CO
dc.subjectdistribución Paretoes_CO
dc.subjectMinimum Spanning Treees_CO
dc.subjectNetwork Analysises_CO
dc.subjectCentralityes_CO
dc.subjectPareto Distributiones_CO
dc.subjectÁrvores de cobertura mínimaes_CO
dc.subjectanálise de redeses_CO
dc.subjectcentralidadees_CO
dc.subjectdistribuição Paretoes_CO
dc.titleAproximación a la estructura del mercado cambiario Colombiano desde el análisis de redeses_CO
dc.title.alternativeThe structure behind the Colombian exchange market: a network analysis approaches_CO
dc.title.alternativeAproximação à estrutura do mercado cambial Colombiano desde a análise de redeses_CO
dc.typearticlees_CO
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO
dc.description.sectionalMedellínes_CO
dc.journal.titleRevista Ciencias Estratégicases_CO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International