Modelo Integral de Administración de Riesgos para sociedades financieras de objeto múltiple

Abstract

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que vulneran la integridad y estabilidad del sector financiero, además de impactar negativamente la economía de un país desviando recursos de actividades económicas productivas. En México se tiene registro (SHCP1 y PGR2 ) de este tipo de prácticas en el sector de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES3 ), debido a la importancia de estas últimas en el mercado financiero mexicano4.Por ello es tema que debe atenderse desde distintos frentes para mantener un sistema financiero saludable y sólido. Este trabajo de investigación propone crear un modelo de administración de riesgos que permita a las SOFOMES luchar en la prevención de este tipo de delitos dentro del marco legal aplicable y conforme las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se busca promover la profesionalización de los participantes en este sector con el desarrollo de habilidades y capacidades de identificación, cuantificación, medición y administración de riesgos en sus distintas líneas de negocio. Para este propósito se realizará un diagnóstico de las SOFOMES, a través de encuestas representativas y grupos de enfoque que permitan contar con información confiable sobre su situación actual y con base es ello proponer un modelo causal de administración de riesgos con un enfoque de redes bayesianas y simulación Montecarlo.

Money laundering and the financing of terrorism are financial crimes that have economic consequences which may undermine the integrity and stability of the financial sector. These crimes may adversely affect the financial stability and the macroeconomic evolution of a country by reducing welfare and diverting resources from more productive economic activities. In Mexico there are records (SHCP1 and PGR2) of such practices in the sector of Multiple Purpose Financial Companies in (SOFOMES3). Due to the importance of the latter in the Mexican financial market, this is an issue that must be addressed from different fronts, in order to maintain a healthy and solid financial system. Therefore, this research paper aims to create a model of risk management that allows the SOFOM fight in the prevention of such crimes within the applicable legal framework and according to international best practices. It also seeks to promote the professionalization of the participants in this sector with the development of skills and capabilities of identification, quantification, measurement and risk management in its various business lines. For this purpose, a diagnosis of the SOFOM will be carried out, through representative surveys and focus groups that allow reliable information about their current situation, to propose a risk management causal model with a Bayesian network approach and Monte Carlo simulation.