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dc.contributor.advisorMontoya Gómez, Iván de Jesús
dc.contributor.authorGarcía Berrio, Daniela
dc.contributor.authorQuintero Toro, Cristina
dc.coverage.spatialSeccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Estratégicas. Facultad de Economíaes_CO
dc.date.accessioned2016-06-21T20:26:50Z
dc.date.available2016-06-21T20:26:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11912/2424
dc.description63 p.es_CO
dc.description.abstractEn este trabajo se analiza si la volatilidad del riesgo de un portafolio para un grupo de siete bancos de tradición colombiana, debe ser modelada mediante la estructura de la heterocedasticidad condicional o a través del EWMA; para ello se toman datos en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2014 y se estructura un portafolio para el sistema con base en las actividades de gestión de los bancos seleccionados. Una vez construido un índice del sistema y analizada su volatilidad se encontró que debido a la baja frecuencia de los datos, ella no presenta conducta heterocedástica, es decir, los datos muestran una estructura homocedástica; por lo tanto, se procedió a estimar un modelo EWMA el cual resultó acertado para predecir su comportamiento para el siguiente periodo. Estos resultados podrían estar relacionados con el hecho de que el mercado de capitales en Colombia aun es pequeño. Por otra parte, confirman que la modelación mediante estructuras heterocedasticas exigen datos de alta frecuencia, en lo posible diarios, para identificar su fuerte volatilidad. Sin embargo, para el caso colombiano resulta difícil acceder a este tipo de datos.es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceinstname:Universidad Pontificia Bolivarianaes_CO
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivarianaes_CO
dc.subjectEconomía -- Colombia; Sistemas bancarios -- Colombia; Econometría -- Colombia; Sistema financiero internacional; Gestión de riesgos -- Sistema financiero -- Colombiaes_CO
dc.titleEstructuración y análisis de un portafolio bancario para Colombia 2007 - 2014es_CO
dc.typeotheres_CO
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO


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