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Implementación de un algoritmo genético en el mercado de renta variable colombiano

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ARG PORTAFOLIO ALGORITMO GENETICO (FINAL).pdf (2.561Mb)
Fecha
2014-01-23
Autor
Restrepo Gutiérrez, Andrés
Director/Asesor
Gómez del Barco, Andrés
Tipo de contenido
doctoralThesis

Citación

       
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Documentos PDF
Resumen
Para este trabajo de investigación se implementó la metodología GASP de Perry J. Kaufman en el mercado accionario colombiano para generar un portafolio eficiente, el cual tiene como criterio de evaluación una Función Objetiva basada en el Sharpe Ratio. Se realizó un periodo de inversión hipotética para el portafolio óptimo de las 20 simulaciones realizadas desde el 29 de Junio al 28 de Septiembre de 2012. Para este trimestre de análisis se seleccionó como benchmark el Índice COLCAP de Colombia y se comparó la rentabilidad de dicho índice con la rentabilidad de la canasta del portafolio generado por el GASP. Los resultados del backtesting muestran que para el periodo en mención el portafolio GASP presenta una mayor rentabilidad y un menor riesgo en comparación al índice COLCAP.
URI
http://hdl.handle.net/20.500.11912/1400
Palabra/s clave
Portafolio de inversiones -- Colombia
Algoritmos genéticos
Mercado de valores -- Colombia
Mercado de renta variable -- Colombia
Colecciones
  • Trabajos de grado [6698]

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